Xem trước: đọc nhanh mọi câu dạng chữ, chưa tính giờ, chưa hiện đáp án. Luyện tập: chọn đáp án là biết đúng sai ngay, kèm lời giải. Thi thử: nộp bài mới chấm điểm và hiện lời giải.
Câu 1
Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), yếu tố nào không ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của tài sản?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 2
Trong mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, yếu tố nào không được sử dụng?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 3
Để định giá một quyền chọn mua theo mô hình Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá trị quyền chọn?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 4
Công cụ phái sinh nào dưới đây chủ yếu được sử dụng để phòng ngừa rủi ro lãi suất?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 5
Đặc điểm của một quyền chọn “in-the-money” là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 6
Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào không ảnh hưởng đến giá quyền chọn bán?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 7
Khi giá tài sản cơ sở giảm, giá trị của quyền chọn mua (call option) thường:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 8
Trong lý thuyết tài chính, “delta” của một quyền chọn đo lường:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 9
Công cụ nào không phải là công cụ phái sinh?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 10
Trong một hợp đồng quyền chọn, “gamma” đo lường:
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 11
Một quyền chọn bán (put option) có thể được sử dụng để:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 12
Để tính toán giá trị hợp đồng tương lai, yếu tố nào không ảnh hưởng?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 13
“Theta” trong mô hình Black-Scholes đo lường:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 14
Công cụ phái sinh nào được sử dụng để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 15
Trong phân tích quyền chọn, “vega” đo lường:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 16
Đặc điểm của quyền chọn “out-of-the-money” là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 17
Khi thực hiện một hợp đồng swap lãi suất, bên trả lãi suất cố định thường:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 18
Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào không được tính đến khi định giá quyền chọn?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 19
Để định giá một hợp đồng tương lai, nhà đầu tư cần xác định:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 20
Trong lý thuyết quyền chọn, “rho” đo lường:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 21
Trong mô hình Black-Scholes, nếu độ biến động của tài sản cơ sở tăng, giá trị của quyền chọn:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 22
Hợp đồng quyền chọn nào cho phép người nắm giữ quyền mua tài sản cơ sở với giá thực hiện đã định?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 23
Đặc điểm chính của một quyền chọn “at-the-money” là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 24
Công cụ phái sinh nào có thể giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro khi giá tài sản cơ sở giảm?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 25
Trong phân tích quyền chọn, “dollar vega” đo lường:
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 26
Đặc điểm của hợp đồng swap là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 27
Để đánh giá rủi ro của một quyền chọn, nhà đầu tư cần phân tích:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 28
Khi tính toán giá trị quyền chọn theo mô hình Black-Scholes, yếu tố nào không được tính đến?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 29
Quyền chọn nào sau đây có giá trị tăng khi giá tài sản cơ sở tăng?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 30
Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong thị trường ngoại hối, nhà đầu tư có thể sử dụng: