100+ câu trắc nghiệm tổng hợp Quản lý danh mục đầu tư có đáp án - Phần 3

Theo nguyên tắc SMART, năm nguyên tắc để có thể xây dựng một mục tiêu đầu tư đạt yêu cầu là: (i) Specific (cụ thể), (ii) Measurable (có thể đo lường được), (iii) Achievable (có thể đạt được), (iv) _? _ và (v) Time-bound (có thời hạn cụ thể).

Cho một danh mục gồm hai loại cổ phiếu, hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu là bao nhiêu thì được ưa thích hơn?

Theo mô hình Markowitz, muốn tính phương sai của một danh mục đầu tư gồm 150 chứng khoán, số lượng hệ số tương quan phải tính toán là:

Lý thuyết danh mục đầu tư theo Markowitz quan tâm nhiều nhất đến:

Mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư tổ chức phụ thuộc vào:

Độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là 0,3 cho cổ phiếu X và 0,2 cho cổ phiếu Y. Hệ số hiệp phương sai giữa tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu X và Y là 0,00. Hệ số tương quan của tỷ suất lợi nhuận giữa cổ phiếu X và Y là:

Độ lệch chuẩn là đại lượng được dùng để:

Việc phân tích dựa vào biểu đồ, mẫu hình để quyết định mua hoặc bán chứng khoán được gọi là:

Đơn vị tính của độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là:

Lựa chọn phát biểu đúng nhất trong số những phát biểu sau đây liên quan gần nhất đến mô hình Markowitz:

Chiến lược đầu tư thụ động có nghĩa là:

Cho hai danh mục đầu tư: (X) Lợi nhuận kỳ vọng 16% và phương sai 4%; (Y) Lợi nhuận kỳ vọng 22% và phương sai 9%. Theo lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz, nhà đầu tư có mức ngại rủi ro sẽ chọn:

Trong các loại rủi ro sau đây, loại rủi ro nào có thể giảm thiểu bằng cách đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng:

Đối với các nhà đầu tư ngại rủi ro, một tài sản phi rủi ro sẽ tạo ra một mức hữu dụng là:

Một khoản đầu tư với 50% cơ hội là đạt được tỷ suất lợi nhuận 20%, 25% cơ hội là đạt được tỷ suất lợi nhuận 10% và 25% cơ hội đạt được tỷ suất lợi nhuận -10%. Lợi nhuận kỳ vọng của khoản đầu tư này là bao nhiêu?