Tạo Trắc Nghiệm

150 câu Trắc nghiệm tổng hợp Kinh tế lượng có đáp án (Phần 5)

18 câu · Đề ôn tập tổng hợp

Xem trước: đọc nhanh mọi câu dạng chữ, chưa tính giờ, chưa hiện đáp án.
Luyện tập: chọn đáp án là biết đúng sai ngay, kèm lời giải.
Thi thử: nộp bài mới chấm điểm và hiện lời giải.

Câu 1

A normal distribution has coefficients of skewness and excess kurtosis which are respectively:

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 2

Which of the following would probably NOT be a potential “cure” for non-normal residuals?

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 3

What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

Đáp án và lời giải

Đáp án: C

Câu 4

If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic?

Đáp án và lời giải

Đáp án: C

Câu 5

If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to?

Đáp án và lời giải

Đáp án: B

Câu 6

If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 7

Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 8

A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 9

Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary?

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 10

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 11

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Đáp án và lời giải

Đáp án: B

Câu 12

Consider the following picture and suggest the model from the following list that best characterises the process:

Đáp án và lời giải

Đáp án: C

Câu 13

What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14?

Đáp án và lời giải

Đáp án: D

Câu 14

Which criticism of Dickey-Fuller (DF) -type tests is addressed by stationarity tests, such as the KPSS test?

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 15

Which one of the following best describes most series of asset prices?

Đáp án và lời giải

Đáp án: B

Câu 16

If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be?

Đáp án và lời giải

Đáp án: C

Câu 17

If the number of non-zero eigenvalues of the pi matrix under a Johansen test is 2, this implies that

Đáp án và lời giải

Đáp án: A

Câu 18

If a Johansen “max” test for a null hypothesis of 1 cointegrating vectors is applied to a system containing 4 variables is conducted, which eigenvalues would be used in the test?

Đáp án và lời giải

Đáp án: B