Câu 1
Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian chủ yếu dùng cho?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
80+ câu trắc nghiệm Phân tích chuỗi thời gian và dự báo có đáp án - Phần 3
Xem trước: đọc nhanh mọi câu dạng chữ, chưa tính giờ, chưa hiện đáp án.
Luyện tập: chọn đáp án là biết đúng sai ngay, kèm lời giải.
Thi thử: nộp bài mới chấm điểm và hiện lời giải.
Luyện tập: chọn đáp án là biết đúng sai ngay, kèm lời giải.
Thi thử: nộp bài mới chấm điểm và hiện lời giải.
Câu 2
Univariate Time Series Analysis là phân tích quan hệ của giá trị hiện tại của biến Yt và?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 3
Trong mô hình AR{1}, biến độc lập và biến phụ thuộc lần lượt là?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 4
Một chuỗi thời gian có thể bao gồm ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 5
Một chuối time series là stationary nếu có đặc điểm?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 6
Khái niệm Stationary đồng nghĩa với?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 7
Hàm số tự tương quan (ACF) trong phân tích time series thể hiện mối quan hệ tương quan giữa?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 8
Correlogram là đồ thị của ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 9
Xét mô hình: ∆Bt = 0,285 − 0,056Bt−1 + 0,315∆Bt−1, Tau= -1,976. Tại mức ý nghĩa 5% ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 10
Chuỗi {Yt}~I{1} nghĩa là. ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 11
Các mô hình time series theo phương pháp Box-Jenkins phân tích quan hệ 1 biến phụ thuộc vào ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 12
Mô hình AR{p} thể hiện quan hệ phụ thuộc của một biến vào ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 13
Đặc điểm khác nhau của PACF và ACF là PACF?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 14
Đồ thị PACF của đồ thị AR(1) có đặc điểm?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 15
Những tác động tạo ra quá trình trung bình di động (MA) của chuỗi {Yt} có thể là?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 16
Đồ thị ACF của MA(1) có đặc điểm?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 17
Mô hình ARMA(1,1) là sự kết hợp của?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 18
Mô hình ARIMA (1,0,0) tương đương ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 19
Mô hình ARIMA (1,0,1) tương đương ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 20
Mô hình ARIMA(0,0,1) tương đương.
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 21
Khi phân tích chuỗi ngẫu nhiên, nhà phân tích thường quan tâm ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 22
Mô hình ARIMA được giả định là có ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 23
Các mô hình ARCH/GARCH được giả định là có ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 24
Sai số ngẫu nhiên et trong mô hình ARCH thể hiện ?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 25
Một mô hình ARCH được ước lượng bao gồm?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 26
Để kiểm định tác động ARCH, có thể dùng?
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 27
Phương trình phương sai của ARCH, ht = ∝0+∝1ε2t−1 phải thỏa mãn điều kiện?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 28
Mô hình nào có thể giải thích được hiệu ứng đòn bẩy (Leverange Effect)?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D